Sobre o microbook
Elogio para "Quantitative Patrimônio Portfolio Management" "" Uma referência incontornável para qualquer gestor carteira de acções ou estudante de MBA, este livro é um guia completo para todos os aspectos da gestão da carteira de ações, a partir de modelos de fatores para a gestão fiscal. "" ERIC ROSENFELD, principais & amp; Co-fundador da JWM Partners "" Este é um livro ambicioso que tanto desenvolve a ampla gama de artilharia empregados na gestão de investimento de capital quantitativa e fornece o leitor com uma série de exemplos práticos relevantes. O livro destaca em fundir teoria com a prática. "" STEPHEN A. ROSS, Franco Modigliani Professor de Economia Financeira, Instituto de Tecnologia de Massachusetts "" O livro é muito abrangente em sua cobertura, detalhado em suas discussões e escrito a partir de uma perspectiva prática, sem sacrificar rigor necessário "" DAVID BLITZER, Managing Director e Presidente, a standard & amp.; Comitê Índice Poor "" Fazer a transição dos muros da academia a Wall Street tem sido tradicionalmente uma tarefa difícil ... Este livro fornece este link de forma bem sucedida e envolvente, dando estudantes de finanças um roteiro para a aplicação de teorias financeiras em um ambiente do mundo real. "" MARK HOLOWESKO, CEO e fundador, Templeton Capital Advisors "" Este texto oferece uma excelente síntese de uma ampla gama de métodos de gestão de carteiras quantitativas ... Além disso, há uma série de inovações interessantes que ampliar e melhorar as técnicas atuais. "" DAN DIBARTOLOMEO, Presidente e Fundador, Northfield Information Services, Inc.Capitalize em Métodos quantitativos mais poderosas de hoje para construir e gerenciar um alto desempenho Patrimônio PortfolioQuantitative Equity Portfolio Management é um guia completo para todo o processo de construir e gerenciar um alto rendimento carteira de acções quantitativa. Este manual detalhado começa com os princípios básicos da gestão activa quantitativa e, em seguida, claramente descreve como construir uma carteira de acções usando esses poderosos especialistas concepts.Financial Ludwig Chincarini e Daehwan Kim dar explicações claras sobre temas que vão desde modelos básicos, fatores e escolha fator, e triagem estoque e classificação ... a modelos fundamentais de fatores, modelos de fatores econômicos, e os prémios de fator de previsão e exposures.Readers também vai encontrar a cobertura passo-a-passo de pesos da carteira ... reequilíbrio e custos de transação ... gestão fiscal .. .leverage ... market neutral ... Bayesian medição de desempenho _... e atribuição ... o processo de teste de volta ... e portfólio performance.Filled com estratégias de investimento comprovadas e ferramentas para o desenvolvimento de novos, Quantitative Equity portfolio Management apresenta : uma completa, fácil de aplicar a metodologia para a criação de uma carteira de acções que maximiza o retorno e minimiza os riscos Os mais recentes técnicas para a construção de optimizati em em uma carteira gerida profissionalmente Uma acompanha CD com uma vasta gama de exercícios práticos e soluções usando dados históricos de estoque reais Um excelente fusão da teoria financeira com a do mundo real praticar uma riqueza de exemplos financeiros terra-a-terra e caso studiesEach capítulo desta tudo-em-um recurso de gerenciamento de portfólio contém um apêndice com figuras importantes, tabelas, equações, soluções matemáticas e fórmulas. Além disso, o livro como um todo tem apêndices cobrem uma breve história da teoria financeira, os modelos fundamentais dos retornos das ações, uma revisão básica de conceitos matemáticos e estatísticos, uma explicação divertido e abordagem quantitativa para o jogo de casino de craps, e outros on- alvo suplementar referência essencial materials.An para gestores de dinheiro profissionais e estudantes de cursos de investimento avançados, Quantitative Equity Portfolio Management oferece uma gama completa de métodos para o desenvolvimento de efetivamente carteiras de acções de alto desempenho que proporcionam retornos lucrativos para clients.About o AuthorsLudwig B. Chincarini, Ph.D., CFA, é um professor de finanças da Universidade de Georgetown, bem como um consultor financeiro para investidores institucionais. Anteriormente, foi diretor de pesquisa da Rydex Global Advisors, empresa de fundo mútuo de índice. Antes disso, Dr. Chincarini foi diretor de pesquisa da FOLIOfn, uma corretora que foi pioneira negociação cesta. Ele também trabalhou no Banco de Pagamentos Internacionais e tem um Ph.D. em economia do Instituto de Technology.Daehwan Kim, Ph.D. Massachusetts, é um professor de economia na Universidade Americana na Bulgária. Anteriormente, ele foi contratado como economista financeiro para FOLIOfn. Dr. Kim também trabalhou como jornalista financeira, escrevendo colunas regulares sobre os mercados financeiros para mídia de negócios na Ásia. Ele também tem um Ph.D. em economia pela Universidade de Harvard.
